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NY市場サマリー(2日)ダウ600ドル超安、利回り急低下 ドル下落
ドル指数が4カ月ぶりの安値を記録し、円高・ドル安水準となった。予想を下回る雇用統計を受け、FRBが9月に利下げを行う確率が高まっている。
米国株式市場は大幅に下落し、ナスダック総合は調整局面入り。アマゾンやインテルの株価も急落した。
国債利回りが急低下し、利下げ観測が強まっている。短期金利と長期金利の差が縮小し、イールドカーブがブル・スティープニングしている。
<為替> ドル指数が約4カ月ぶりの安値を付けた。7月の米雇用統計を受け、連邦準備理事会(FRB)が9月に0.50%ポイントの大幅利下げに踏み切るとの観測が高まった。
こうした中、円は対ドルで1.84%高の146.62円。一時146.42円まで上昇し、2月2日以来の円高・ドル安水準を付けた。
7月の雇用統計では、非農業部門雇用者数が前月比11万4000人増となり、予想を下回った。失業率が約3年ぶりの高水準となる4.3%に上昇したほか、平均賃金の前年比での伸びが約3ぶりの低水準となった。
CMEフェドウオッチによると、市場では現在、FRBが9月に0.50%ポイントの利下げを行う確率が71%であることが織り込まれている。雇用統計発表前は31%、前日時点では22%だった。
9月に0.25%%ポイントの利下げが決定されるとの見通しは、雇用統計発表前から完全に織り込まれていた。市場が現在見込む年末までの利下げ幅は1.16%ポイント。
主要6通貨に対するドル指数は一時3月14日以来の安値となる103.12に下落。終盤の取引で1.1%安の103.21。1日の下落率としては昨年11月以来最大となった。
円に対してはスイスフランと共に、株安や地政学的懸念を背景に安全資産としての需要が高まったことも押し上げ要因になった。
スイスフランは対ドルで1.58%高の0.859フランと、2月2日以来の高値を付けた。
ユーロは対ドルで1.12%高の1.0912ドル。一時は7月18日以来の高値となる1.0927ドルを付けた。
英ポンドは対ドルで0.53%高の1.2807ドル。
暗号資産(仮想通貨)のビットコインは2.74%安の6万2878ドル。
NY外為市場:[USD/J]
<債券> 国債利回りが急低下した。軟調な7月の米雇用統計の内容を受け、FRBが年内に大幅利下げに踏み切るとの観測が強まった。
終盤の取引で、指標となる10年債利回りは、17.6ベーシスポイント(bp)低下の3.801%。一時、3.79%と昨年12月以来の低水準を付けた。週間では40bp近く低下し、2020年3月以来最大の低下幅となった。
2年債利回りは27.7bp低下の3.888%と、23年5月以来初めて4%を下回った。週ベースでは50.1bp低下し、23年3月以来最大の低下幅となった。
2年債と10年債の利回り格差はマイナス8.8bp。一時マイナス5.7bpと、2022年7月以来の反転幅に縮小した。
雇用統計を受けて、短期金利が長期金利よりも急激に低下したことで、イールドカーブに「ブル・スティープニング」が見られている。
3年債利回りは26.9bp低下の3.703%、5年債利回りは22.6bp低下の3.620%と、それぞれ昨年5月以来の低水準を付けた。 7年債利回りは21bp低下の3.676%と、昨年6月以来の低水準となった。
長期債では、20年債利回りが12.8bp低下の4.215%。一時、6カ月ぶりの低水準を付けた。
30年債利回りは13.9bp低下の4.13%と、6カ月ぶりの低水準を付けた。
米金融・債券市場:[US/BJ]
<株式> 大幅続落。2日に発表された低調な米雇用統計を受け、景気が想定以上に急速に減速し、FRBが今週の連邦公開市場委員会(FOMC)で利下げを見送ったことが誤りだったという懸念が強まった。
ダウ工業株30種は600ドル超安となったほか、ナスダック総合は7月に付けた高値から10%超下落し、調整局面入りしたことが確認された。
S&P総合500種は約1.8%下落し、終値で6月4日以来の安値を付けた。ダウとS&Pはともに、2日間としては昨年3月以来の大幅な下げを記録した。
アマゾン・ドット・コムは8.79%安、インテルは26.06%安。両社ともに前日引け後に示したさえない見通しが嫌気された。
アマゾンの下落に圧迫され、S&Pの主要11セクターでは一般消費財が下げを主導。2日間の下げとしては2022年6月以来の大きさとなった。一方、主要消費財、公益、不動産などのディフェンシブ銘柄は上昇した。
中小型株で構成するラッセル2000は3.52%安と、3週間ぶりの安値を付けた。この2日間では22年6月以来の大幅な下げを記録した。
フィラデルフィア半導体指数も3カ月ぶり安値で取引を終了。2日間の下げは20年3月以来最大となった。
一方、アップルは0.69%高。第3・四半期決算のiPhoneの売り上げがアナリスト予想を上回ったほか、第4・四半期については前期並みの増収率を見込んだ。
投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボラティリティー・インデックス(恐怖指数、VIX)は長期平均の20を突破し、一時23年3月以来の高水準となる29.66を付けた。
ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を2.92対1の比率で上回った。ナスダックでも4.52対1で値下がり銘柄が多かった。
米国株式市場:[.NJP]
<金先物> 利益確定の売りが優勢となり、4営業日ぶりに反落した。中心限月12月物の清算値(終値に相当)は前日比11.00ドル(0.44%)安の1オンス=2469.80 ドル。
NY貴金属:[GOL/XJ]
<米原油先物> 米景気の減速懸念や中国の需要先行き不安などを背景に売りが膨らみ、大幅続落した。米国産標準油種WTI9月物の清算値(終値に相当)は、前日比2.79ドル(3. 66%)安の1バレル=73.52ドルと、中心限月ベースで6月上旬以来約2カ月ぶり の安値となった。週間では3.64ドル(4.72%)安。10月物は2.81ドル安の 72.59ドルだった。
NYMEXエネルギー:[CR/USJ]
ドル/円 NY終値 146.54/146.55
始値 148.79
高値 149.12
安値 146.42
ユーロ/ドル NY終値 1.0908/1.0910
始値 1.0823
高値 1.0926
安値 1.0823
米東部時間
30年債(指標銘柄) 17時05分 108*26.00 4.1089%
前営業日終値 105*30.50 4.2700%
10年債(指標銘柄) 17時05分 104*23.00 3.7922%
前営業日終値 103*06.00 3.9780%
5年債(指標銘柄) 17時05分 101*23.75 3.6149%
前営業日終値 100*22.25 3.8460%
2年債(指標銘柄) 17時05分 100*30.38 3.8736%
前営業日終値 100*12.75 4.1650%
終値 前日比 %
ダウ工業株30種 39737.26 -610.71 -1.51
前営業日終値 40347.97
ナスダック総合 16776.16 -417.98 -2.43
前営業日終値 17194.15
S&P総合500種 5346.56 -100.12 -1.84
前営業日終値 5446.68
COMEX金 12月限 2469.8 ‐11.0
前営業日終値 2480.8
COMEX銀 9月限 2839.2 ‐8.5
前営業日終値 2847.7
北海ブレント 10月限 76.81 ‐2.71
前営業日終値 79.52
米WTI先物 9月限 73.52 ‐2.79
前営業日終値 76.31
CRB商品指数 270.1339 ‐3.4607
前営業日終値 273.5946