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NY市場サマリー(7日)円急落、利回り上昇 株反落
円急落、内田副総裁発言が材料
為替市場の動きや米国債入札、株式市場の動向など
金先物や原油先物の動向も注目
<為替> 円が急落した。内田真一日銀副総裁の発言が材料視された。
円は約2.5%下落し、一時1ドル=147.94円の安値を付けた。終盤は1.74%安の146.850円だった。
内田副総裁は7日の記者会見で、追加利上げについて慎重に考えるべき状況との見方を示した。同発言は、先週の日銀政策決定会合後の会見で植田和男総裁が見せたタカ派的姿勢とは対照的だった。
ドル指数は103.2と、0.214%高となった。5日に付けた7カ月ぶり安値102.15から遠ざかった。
メキシコぺソやニュージーランド(NZ)ドル、オーストラリアドルなど、キャリートレードの投資対象となる通貨も、円に対して急騰した。
スイスフランは1.18%安の1ドル=0.862スイスフランとなった。
ユーロは0.09%安の1.092ドル。英ポンドは0.06%安の1.268ドル。
フェデラルファンド(FF)金利先物市場が織り込む今年の利下げ幅は100ベーシスポイント(bp)。9月に50bpの利下げが行われる可能性は62%とみられている。
豪ドルは0.01%安の1豪ドル=0.652米ドル、ニュージーランドドルは0.63%高の1NZドル=0.599米ドルとなった。
NY外為市場:[USD/J]
<債券> 利回りが上昇した。この日行われた420億ドルの10年債入札が軟調だったことや、投資家のリスク選好が改善したことが売り材料となった。
この日行われた10年債入札は、応札倍率が2.32倍と2022年12月以来の低水準となった。最高落札利回りは発行前取引より3ベーシスポイント(bp)高い3.96%となった。
BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の米国金利ストラテジスト、ベイル・ハートマン氏は「投資家は利回りが4%未満の10年債に資金を振り向ける気はなかった」とし、「押し目買いの好機が到来するまでこの動きはもう少し続く可能性があることを示唆している」と述べた。
2年債利回りは1.8bp上昇の4.0034%となった。5日には2023年4月以来の低水準となる3.654%まで低下した。
指標となる10年債利回りは8bp上昇の3.968%。5日は3.667%と23年6月以来の低水準を付けた。
2年債と10年債の利回り格差はマイナス4bp。5日は一時、1.50bpと22年7月以来のプラスに転じる場面もあった。
CMEグループのフェドウォッチによると、市場は米連邦準備理事会(FRB)が次回9月の米連邦公開市場委員会(FOMC)で50bpの利下げを実施するとの見方を織り込んでおり、25bpの利下げを実施する可能性は31%とみている。
市場では、8月14日に発表される7月の米消費者物価指数に注目が集まる。
米金融・債券市場:[US/BJ]
<株式> 反落。ハイテク株に売りが広がり、ナスダック総合は1%下落した。午後に入り実施された米10年債入札への需要が弱く、投資家の不安をあおった。 主要株価3指数はハイテク株が主導する形で上昇して始まったが、午後に入りいずれも失速。最近の世界的な株安で投資家が依然として神経質になる中、米国債入札後に上げ幅をさらに縮小し、終盤に下げが加速した。 S&P総合500種の情報技術セクターは1.4%下落し、同指数の最大の押し下げ要因となった。 チェース・インベストメント・カウンセルのピーター・タズ社長は「今後8週間ほどは懸念が多く、ボラティリティーがさらに高まると予想する。数日間上昇した後に再び小規模な売りが出ても驚かない」と語った。 投資家は米景気後退の可能性や一部の米大手企業の業績見通しの弱さなどを懸念している。 248ベンチャーズのチーフストラテジスト、リンジー・ベル氏は、6日の株価反発を受け利益確定が出ている可能性もあると指摘。「5日のような下落はそれだけで終わるわけではない。通常、こうした下落傾向から抜け出す前に再び安値を試すことになる」と語った。 先週の日銀による利上げを受けた円上昇でキャリートレードを解消する動きが強まり世界的な株安が起きていた。ナスダックとS&Pは5日、約3%下落した。 日銀の内田真一副総裁は7日、金融資本市場が不安定な状況で利上げをすることはないと述べた。 メディア・娯楽大手ウォルト・ディズニーは4.5%下落。7日の決算発表で、テーマパーク事業の需要が今後数四半期に鈍化するとの見通しを示した。 四半期の調整後粗利益率が市場予想を下回ったサーバー大手スーパー・マイクロ・コンピューターは20.1%急落。同業デル・テクノロジーズも4.9%下落した。
米国株式市場:[.NJP]
<金先物> 4営業日ぶりに小幅反発した。米早期利下げ期待や中東情勢悪化への懸念を背景に買いが先行したものの、米長期金利の上昇が重しとなり、取引終盤に上げ幅を大きく縮小した。中心限月12月物の清算値(終値に相当)は前日比0.80ドル(0.03%)高の1オ ンス=2432.40ドル。
NY貴金属:[GOL/XJ]
<米原油先物> 米原油在庫の減少傾向を好感した買いが入り、続伸した。米国産標準油種WTIの中心限月9月物の清算値(終値に相当)は、前日比2.03ドル(2.77%)高の1バレル=75.23ドル。10月物は1.83ドル高の74.17ドルだった。
米景気後退(リセッション)懸念の強まりをきっかけに、週初5日の相場は半年ぶりの安値に下落。この日はリスク回避ムードが後退する中、前日に続いて原油を買い戻す動きが先行した。
米エネルギー情報局(EIA)が午前に発表した2日までの週間統計によると、原油在庫は370万バレル減と、市場予想(70万バレル減)を大きく上回る取り崩し。これで6週連続のマイナスとなった。6日夕の米石油協会(API)週報は 原油やガソリンの在庫増を示していたが、EIAの結果を受けて買いに弾みがつき、相場 は一時75.80ドル近辺まで上げ幅を拡大した。
また、イスラム組織ハマスの最高指導者らが殺害された事件を受け、イランや反イスラエル勢力による報復攻撃への警戒感がくすぶっているほか、リビア最大級の油田が政治的な抗議活動の影響で生産縮小を余儀なくされていることも供給不安を強め、相場の押し上げ材料となった。
NYMEXエネルギー:[CR/USJ]
ドル/円 NY終値 146.69/146.
70
始値 147.19
高値 147.68
安値 146.66
ユーロ/ドル NY終値 1.0921/1.09
23
始値 1.0917
高値 1.0936
安値 1.0913
米東部時間
30年債(指標銘柄) 17時05分 106*08. 4.2525
00 %
前営業日終値 107*18. 4.1770
50 %
10年債(指標銘柄) 17時05分 103*12. 3.9526
50 %
前営業日終値 103*29. 3.8880
50 %
5年債(指標銘柄) 17時05分 101*00. 3.7759
25 %
前営業日終値 101*07. 3.7290
00 %
2年債(指標銘柄) 17時05分 100*23. 3.9827
63 %
前営業日終値 100*23. 3.9850
50 %
終値 前日比 %
ダウ工業株30種 38763.45 -234.21 -0.60
前営業日終値 38997.66
ナスダック総合 16195.81 -171.05 -1.05
前営業日終値 16366.86
S&P総合500種 5199.50 -40.53 -0.77
前営業日終値 5240.03
COMEX金 12月限 2432.4 +0.8
前営業日終値 2431.6
COMEX銀 9月限 2694.4 ‐27.2
前営業日終値 2721.6
北海ブレント 10月限 78.33 +1.85
前営業日終値 76.48
米WTI先物 9月限 75.23 +2.03
前営業日終値 73.20
CRB商品指数 273.6982 +3.5464
前営業日終値 270.1518